美東時(shí)間周四（11月10日），美國(guó)10月CPI回落至7.7%，低于預(yù)期，美股指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈。截至收盤，道指漲3.7%，標(biāo)普500指數(shù)漲5.54%，納指漲7.35%。
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期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度大幅上升，期權(quán)成交總量為52,660,427張，前值40,268,436，高于90日平均成交量37,904,208。其中，看跌期權(quán)合約占比44%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比56%。
周四（11月10日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和金融板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、ADT、卡駱馳、索尼、DoorDash $DASH 、愛(ài)彼迎、Boot Barn $BOOT 、阿里巴巴、希貝特體育。
當(dāng)日新增上榜：ADT、卡駱馳、索尼、DoorDash、愛(ài)彼迎、Boot Barn、希貝特體育。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
阿里巴巴出現(xiàn)2023年6月16日到期、行權(quán)價(jià)205美元的看跌期權(quán)異動(dòng)，成交140張，總成本190萬(wàn)美元。隔夜中概股大漲，阿里巴巴收漲7.6%，沽購(gòu)比下降至0.4，前值4.43。相關(guān)資訊：
景林資產(chǎn)公布Q3持倉(cāng)，從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，前五大買入標(biāo)的分別是：拼多多、網(wǎng)易、Doordash、Sea以及滿幫。前五大賣出標(biāo)的包括：中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF $KWEB 、阿里巴巴、京東、中通快遞、騰訊音樂(lè)。 11日消息，知情人士稱，馬斯克在全體會(huì)議上警告員工，他并不確定推特公司的運(yùn)行效率，甚至不排除破產(chǎn)的可能。此外據(jù)報(bào)道，馬斯克在上個(gè)月底接手Twitter后向全公司發(fā)出的第一封電子郵件中，下令結(jié)束大多數(shù)Twitter員工的遠(yuǎn)程工作。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：美國(guó)超微公司、Riot Blockchain、微策略、微軟、蘋果、Okta $OKTA 、Snowflake、Block、Adobe、德州儀器。
當(dāng)日新增上榜：微策略、Okta、Snowflake、Block、Adobe。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
超微公司出現(xiàn)11月11日到期的末日CALL異動(dòng)大單，行權(quán)價(jià)65美元。AMD隔夜大漲超14%，期權(quán)成交總量翻倍增至約80萬(wàn)張。消息稱，11日凌晨，AMD正式發(fā)布了5nm Zen4架構(gòu)的第四代EPYC處理器。相關(guān)資訊：
根據(jù) Finbold 的數(shù)據(jù)，App Store 上的應(yīng)用程序數(shù)量的下降已經(jīng)創(chuàng)下了 7 年來(lái)的新低。在 2022 年第三季度，該平臺(tái)上的應(yīng)用數(shù)量總共為 1,642,759 個(gè)，上一季度總數(shù)為 2184456 個(gè)。 瑞銀Q3持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，微軟繼續(xù)位列持倉(cāng)比第一，持倉(cāng)約2452.40萬(wàn)股，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少3%；蘋果位列第二，持倉(cāng)約3848.24萬(wàn)股，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少了2%。3.金融股
當(dāng)日榜單TOP：Coinbase Global、Silvergate Capital、Owl Rock Capital $ORCC 、高盛、第一共和銀行、Rithm Capital $RITM 、摩根大通、前進(jìn)保險(xiǎn)、富國(guó)銀行、花旗集團(tuán)。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
高盛出現(xiàn)11月11日到期的末日PUT異動(dòng)大單，行權(quán)價(jià)350美元，成交499張，總成本4.49萬(wàn)美元。高盛首席執(zhí)行官David Solomon周四表示，他預(yù)計(jì)資本市場(chǎng)將在未來(lái)幾個(gè)月復(fù)蘇。相關(guān)資訊：
加密貨幣交易所Coinbase Global的一位發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日表示，該公司在招聘和機(jī)構(gòu)入職團(tuán)隊(duì)中裁減了60多個(gè)職位，這是Coinbase今年的第二次裁員。 據(jù)報(bào)道，華爾街正努力應(yīng)對(duì)收入大幅下降和明年前景黯淡的問(wèn)題，花旗本周裁掉了大約50名交易人員，高盛削減了數(shù)十個(gè)銀行職位，巴克萊本周在其銀行和交易部門削減了約200個(gè)職位。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
3倍做多納指的TQQQ期權(quán)成交量升至88.5萬(wàn)，前值約39萬(wàn)。美國(guó)10月CPI數(shù)據(jù)回落，市場(chǎng)預(yù)期加息放緩，隔夜美股大漲，納指漲7.35%，TQQQ漲21.88%。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
ETF基金FTCS $FTCS 期權(quán)成交量增至1217，成交量比達(dá)到101。生物科技企業(yè)ADPT $ADPT 期權(quán)成交量22083，成交量比84.61，摩根士丹利分析師本周一發(fā)布報(bào)告，將ADPT的目標(biāo)價(jià)從17.00美元下調(diào)至16.00美元，評(píng)級(jí)為“持有”。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF超過(guò)20只，軟件即服務(wù)企業(yè)Cvent看漲期權(quán)比100%，成交量5328。本周Cvent宣布與Zoom合作進(jìn)行多重活動(dòng)。公司Q3財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.613億美元，預(yù)期值為1.585億美元。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有5只，醫(yī)療保健基金FXH $FXH 看跌期權(quán)比100%，成交量6010。該基金重倉(cāng)股包括MODERNA、信諾 $CI 、UNH聯(lián)合健康等。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物技術(shù)公司ARDX $ARDX 隱波率持續(xù)上升至279.5，該股近期持續(xù)下跌，最新財(cái)報(bào)顯示公司仍處于虧損中。 2倍做多天然氣的BOIL $BOIL 隔夜大漲6.98%，隱波率升至211.1。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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