一、市場概覽
美東時(shí)間周一（9月26日），三大股指延續(xù)跌勢。道指收跌1.11%，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.03%，納指收跌0.60%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場方面，交易活躍度有所降溫，期權(quán)成交總量為37,740,022張，前值54,312,173，略高于90日平均成交量36,350,515。其中，看跌期權(quán)合約占比51%，前值55%，看漲期權(quán)合約占比49%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比13.8%，信息技術(shù)成交占比11.9%，通訊服務(wù)成交量占比6.7%。ETF期權(quán)成交量高漲，寬基ETF期權(quán)成交占比35.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.6%。
個(gè)股期權(quán)方面，1143只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1526；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比80%，前值80%；另外有1519只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1490。
周一（9月26日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和工業(yè)板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、亞馬遜、美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding $CPRI 、哈尼斯品牌服裝、Restoration $RH 、北極星。
今日新增上榜：美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding、哈尼斯品牌服裝、Restoration、北極星。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：小鵬汽車于2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)20美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交2000張合約，總成本19.4萬美元。該期權(quán)鏈成交量較前日明顯上升，但是從成交明細(xì)看該大單情緒偏中性。
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有外媒在報(bào)道中稱，特斯拉9月有望向國內(nèi)用戶交付80000-90000輛電動(dòng)汽車。外媒在報(bào)道中提到，如果特斯拉9月份能向國內(nèi)用戶交付超過80000輛電動(dòng)汽車，就將創(chuàng)下新高。 9月26日，小鵬汽車公告，公司控股股東Simplicity Holding在9月23日于公開市場購買公司共220萬股美國存托股，平均價(jià)為每股13.58美元。 周一博彩股走高，新濠博亞娛樂漲超30%，永利度假村漲超12%，金沙集團(tuán)漲超11%，美高梅漲4%。消息面上，澳門特區(qū)旅游局長文綺華表示，內(nèi)地赴澳旅行團(tuán)及電子簽注料下月底落實(shí)。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、英偉達(dá)、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)、美光科技、PayPal、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理。
今日新增上榜：英偉達(dá)、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)、PayPal、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：英偉達(dá)于9月30日到期、行權(quán)價(jià)123美元的末日CALL出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交104張合約，總成本3.84美元。該期權(quán)鏈近兩個(gè)交易日交易量猛增，未平倉合約1100張。
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NVIDIA官方在社交媒體宣布，將與CDPR合作推出一款《賽博朋克2077》的定制版RTX 4090顯卡，且僅有三張。 市場消息指，蘋果將會(huì)在iOS 16.1版本中為iPhone 14Pro系列的靈動(dòng)島加入更多功能。據(jù)Counterpoint Research預(yù)測，iPhone 14系列手機(jī)預(yù)計(jì)平均售價(jià)會(huì)在9月份所在季度創(chuàng)下新高，主要原因是iPhone 14Pro和ProMax機(jī)型暢銷。3.工業(yè)股
今日榜單：美國航空、福陸、Lyft、Sunrun、達(dá)美航空、波音、Enovix Corporation $ENVX 、通用動(dòng)力、GATX Corp.。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：航空股期權(quán)集體異動(dòng)，美國航空、達(dá)美航空、波音均出現(xiàn)異動(dòng)大單。美國航空于2025年1月17日到期、行權(quán)價(jià)10美元的期權(quán)鏈周一成交10000張合約，該股周一收盤11.86美元。
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達(dá)美航空日前宣布，將推出全新升級的尊尚經(jīng)濟(jì)艙，為客戶提供新款機(jī)上餐飲、手工制作洗漱包、更精細(xì)化的機(jī)上服務(wù)節(jié)點(diǎn)，并積極減少客艙服務(wù)中的碳足跡。 美國銀行報(bào)告稱，截至9月18日的一周，美國航空系統(tǒng)凈銷售額僅比2019年的水平低2.9%，而前一周為低6.0%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
巴西石油公司 $PBR 股價(jià)連跌兩日，期權(quán)成交量飆升至68萬，其中看跌期權(quán)高達(dá)65萬張。國際原油價(jià)格持續(xù)下跌，今日該公司公告下調(diào)燃?xì)鈨r(jià)格，自每公斤4.03雷亞爾降至3.78雷亞爾。 3倍做多納指的TQQQ $TQQQ 期權(quán)成交量升至45.86萬再度上榜，其中看漲期權(quán)成交35萬張，沽購比降至0.31，前值為0.57。Fundstrat預(yù)測近階段QQQ潛在的短期底部會(huì)在265-269出現(xiàn)（六月的底部），意味著后市有反彈情緒。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
Aramark $ARMK 從事糧食、設(shè)施服務(wù)，期權(quán)成交量升至39211，成交量比升至49.38，該股連跌5日，累計(jì)跌幅超過13%。 從事銀行服務(wù)的BKU $BKU 、制藥公司THTX $THTX 成交量比分別達(dá)到172和127。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周一Call單比率達(dá)到100%個(gè)股有10只，能源股NRP $NRP 看漲期權(quán)成交667張，受能源板塊影響近一周該股股價(jià)下挫，波動(dòng)加劇下期權(quán)成交量逐漸增多。 周一Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有6只，高級貸款投資組合BKLN $BKLN 看漲期權(quán)成交超過10萬張，遠(yuǎn)超成交均量11638。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱波率繼續(xù)保持高位400，該公司在上個(gè)月底宣布探索出售整個(gè)業(yè)務(wù)或部分資產(chǎn)后，股價(jià)波動(dòng)加劇，市場關(guān)注度提升。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率357.6，該股近一個(gè)月該股股價(jià)持續(xù)回調(diào)，但消息顯示，8月份公司發(fā)布了超出分析師預(yù)期的業(yè)績。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。）
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