基金管理人:天弘基金管理有限公司
【資料圖】
基金托管人:國(guó)泰君安證券股份有限公司
報(bào)告送出日期:2023年04月23日
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 2頁
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人國(guó)泰君安證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年04月20
日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)
仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 天弘中證證券保險(xiǎn)
基金主代碼 001552
基金運(yùn)作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2015年06月30日
報(bào)告期末基金份額總額 3,719,441,575.68份
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的
最小化，實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收
益。
投資策略
本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動(dòng)指
數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)
的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根
據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基
金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭(zhēng)
獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。本基金投資策略
主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托
憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資
策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、其他
金融工具投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證證券保險(xiǎn)指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 3頁
率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于
混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 國(guó)泰君安證券股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 天弘中證證券保險(xiǎn)A 天弘中證證券保險(xiǎn)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 001552 001553
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總
額
1,526,050,580.57份 2,193,390,995.11份
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
天弘中證證券保險(xiǎn)A 天弘中證證券保險(xiǎn)C
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -27,867,812.38 -44,545,711.07
2.本期利潤(rùn) 34,099,831.85 88,664,775.64
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0219 0.0367
4.期末基金資產(chǎn)凈值 1,256,238,758.87 1,774,705,445.21
5.期末基金份額凈值 0.8232 0.8091
注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放
式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變
動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期
公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
天弘中證證券保險(xiǎn)A凈值表現(xiàn)
階段
凈值增長(zhǎng)
率①
凈值增長(zhǎng)
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①-③ ②-④
過去三個(gè)月 2.46% 1.20% 2.53% 1.20% -0.07% 0.00%
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 4頁
過去六個(gè)月 11.06% 1.35% 10.76% 1.35% 0.30% 0.00%
過去一年 -2.33% 1.44% -4.82% 1.44% 2.49% 0.00%
過去三年 -1.40% 1.58% -9.21% 1.58% 7.81% 0.00%
過去五年 8.09% 1.69% -8.40% 1.70% 16.49% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-17.68% 1.77% -30.62% 1.80% 12.94% -0.03%
天弘中證證券保險(xiǎn)C凈值表現(xiàn)
階段
凈值增長(zhǎng)
率①
凈值增長(zhǎng)
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①-③ ②-④
過去三個(gè)月 2.42% 1.20% 2.53% 1.20% -0.11% 0.00%
過去六個(gè)月 10.94% 1.35% 10.76% 1.35% 0.18% 0.00%
過去一年 -2.53% 1.44% -4.82% 1.44% 2.29% 0.00%
過去三年 -2.00% 1.58% -9.21% 1.58% 7.21% 0.00%
過去五年 7.00% 1.69% -8.40% 1.70% 15.40% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-19.09% 1.77% -30.62% 1.80% 11.53% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變
動(dòng)的比較
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 5頁
注：1、本基金合同于2015年06月30日生效。
2、本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)投資比例達(dá)到基金合同約定的各項(xiàng)比例要求。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基
金經(jīng)理期限 證券從
業(yè)年限
說明
任職
日期
離任
日期
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 6頁
陳瑤
本基金
基金經(jīng)
理
2018
年02
月
- 12年
女，金融學(xué)碩士。2011年7月加盟本公
司，歷任交易員、交易主管，從事交
易管理、程序化交易策略、基差交易
策略、融資融券交易策略等研究工作。
注：1、上述任職日期/離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本基金按照國(guó)家法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)約定進(jìn)行操作，不存在違法違規(guī)及未履
行基金合同承諾的情況。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
公平交易的執(zhí)行情況包括：建立統(tǒng)一的研究平臺(tái)和公共信息平臺(tái)，保證各組合得到
公平的投資資訊；公平對(duì)待不同投資組合，禁止各投資組合之間進(jìn)行以利益輸送為目的
的投資交易活動(dòng)；在保證各投資組合投資決策相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批程
序；實(shí)行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密
制度，保證不同投資組合經(jīng)理之間的重大非公開投資信息的相互隔離；加強(qiáng)對(duì)投資交易
行為的監(jiān)察稽核力度，建立有效的異常交易行為日常監(jiān)控和分析評(píng)估體系等。
報(bào)告期內(nèi)，公司公平交易程序運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況；場(chǎng)外、網(wǎng)下業(yè)務(wù)公平交
易制度執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。
公司對(duì)旗下各投資組合的交易行為進(jìn)行監(jiān)控和分析，對(duì)各投資組合不同時(shí)間窗口（1
日、3日、5日）內(nèi)的同向交易的溢價(jià)金額與溢價(jià)率進(jìn)行了T檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易
原則的異常交易。
本報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等導(dǎo)致的利益輸送行為，公平交易制度的整體執(zhí)行情況良好。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，本公司所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)交易中，同日反向交易成
交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的交易次數(shù)為2次，投資組合經(jīng)理因投
資組合的投資策略而發(fā)生同日反向交易，未導(dǎo)致不公平交易和利益輸送。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
報(bào)告期內(nèi)本基金秉承合規(guī)第一、風(fēng)控第一的原則，在運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，
對(duì)指數(shù)基金采取被動(dòng)復(fù)制的方式跟蹤指數(shù)，完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，保證基金凈值增長(zhǎng)率與
基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 7頁
報(bào)告期內(nèi)，本基金跟蹤誤差的來源主要是申購(gòu)贖回、打新等。當(dāng)由于申贖等情況可
能對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來影響時(shí)，本基金堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，對(duì)指數(shù)基金采取被
動(dòng)復(fù)制與組合優(yōu)化相結(jié)合的方式跟蹤指數(shù)。
報(bào)告期內(nèi)，本基金整體運(yùn)行平穩(wěn)。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至2023年03月31日，天弘中證證券保險(xiǎn)A基金份額凈值為0.8232元，天弘中證證
券保險(xiǎn)C基金份額凈值為0.8091元。報(bào)告期內(nèi)份額凈值增長(zhǎng)率天弘中證證券保險(xiǎn)A為
2.46%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.53%；天弘中證證券保險(xiǎn)C為2.42%，同期業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.53%。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人無應(yīng)說明預(yù)警信息。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)的比例
（%）
1 權(quán)益投資 2,873,467,043.37 94.45
其中：股票 2,873,467,043.37 94.45
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入
返售金融資產(chǎn)
- -
7
銀行存款和結(jié)算備付金合
計(jì)
159,449,596.75 5.24
8 其他資產(chǎn) 9,276,981.05 0.30
9 合計(jì) 3,042,193,621.17 100.00
注：本報(bào)告期末，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)出借證券的公允價(jià)值為
11,508,173.00元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為0.38%。
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 8頁
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末（指數(shù)投資）按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) - -
D
電力、熱力、燃?xì)饧八?/p>
產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技
術(shù)服務(wù)業(yè)
- -
J 金融業(yè) 2,870,639,525.98 94.71
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管
理業(yè)
- -
O
居民服務(wù)、修理和其他服
務(wù)業(yè)
- -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 2,870,639,525.98 94.71
5.2.2 報(bào)告期末（積極投資）按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 1,819,697.78 0.06
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 9頁
D
電力、熱力、燃?xì)饧八?/p>
產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
368,222.80 0.01
E 建筑業(yè) 77,329.12 0.00
F 批發(fā)和零售業(yè) 444,832.76 0.01
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技
術(shù)服務(wù)業(yè)
27,548.50 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 16,357.89 0.00
N
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管
理業(yè)
- -
O
居民服務(wù)、修理和其他服
務(wù)業(yè)
- -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 73,528.54 0.00
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 2,827,517.39 0.09
5.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明
細(xì)
序
號(hào)
股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈
值比例（％）
1 601318 中國(guó)平安 9,320,958 425,035,684.80 14.02
2 300059 東方財(cái)富 15,679,801 314,066,414.03 10.36
3 600030 中信證券 14,477,054 296,490,065.92 9.78
4 601601 中國(guó)太保 5,076,391 131,580,054.72 4.34
5 600837 海通證券 14,320,285 126,161,710.85 4.16
6 601688 華泰證券 7,638,110 97,538,664.70 3.22
7 601211 國(guó)泰君安 6,687,818 96,037,066.48 3.17
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 10頁
8 601628 中國(guó)人壽 2,470,915 82,256,760.35 2.71
9 600958 東方證券 7,755,310 75,924,484.90 2.50
10 600999 招商證券 5,504,272 75,903,910.88 2.50
5.3.2 積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序
號(hào)
股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈
值比例（％）
1 001286 陜西能源 37,667 361,603.20 0.01
2 601061 中信金屬 40,154 264,213.32 0.01
3 688362 甬矽電子 7,779 229,091.55 0.01
4 688147 微導(dǎo)納米 6,293 208,487.09 0.01
5 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.01
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券發(fā)行主體中，【東方證券股份有限公司】于2022年09月
02日收到國(guó)家外匯管理局上海市分局出具罰款處罰、警告、責(zé)令改正的通報(bào)；【國(guó)泰君
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 11頁
安證券股份有限公司】于2023年01月12日收到中國(guó)人民銀行上海分行出具罰款處罰的通
報(bào)；【招商證券股份有限公司】于2022年09月19日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具責(zé)
令改正、公開處罰的通報(bào)；【中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司】于2022年08月22日收
到國(guó)家外匯管理局深圳市分局出具罰款處罰、警告、責(zé)令改正的通報(bào)；【中信證券股份
有限公司】于2023年02月06日收到中國(guó)人民銀行出具罰款處罰的通報(bào)。本基金對(duì)上述主
體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。
5.11.2 基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 971,835.44
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 8,303,088.47
6 其他應(yīng)收款 2,057.14
7 其他 -
8 合計(jì) 9,276,981.05
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限
部分的公
允價(jià)值
（元）
占基金資
產(chǎn)凈值比
例（％）
流通受限情況
說明
1 300059 東方財(cái)富 86,129.00 0.00
轉(zhuǎn)融通證券出
借
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
序號(hào) 股票代碼 股票名稱
流通受限
部分的公
占基金
資產(chǎn)凈
流通受限情況
說明
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 12頁
允價(jià)值 值比例
（％）
1 001286 陜西能源
361,603.2
0
0.01 新股未上市
2 601061 中信金屬
264,213.3
2
0.01 新股未上市
3 688362 甬矽電子
229,091.5
5
0.01
科創(chuàng)板打新限
售
4 688147 微導(dǎo)納米
208,487.0
9
0.01
科創(chuàng)板打新限
售
5 688410 山外山
171,456.4
9
0.01
科創(chuàng)板打新限
售
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
天弘中證證券保險(xiǎn)A 天弘中證證券保險(xiǎn)C
報(bào)告期期初基金份額總額 1,602,180,269.88 2,521,984,371.39
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 105,485,858.88 1,146,241,408.68
減：報(bào)告期期間基金總贖回份額 181,615,548.19 1,474,834,784.96
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額
（份額減少以“-”填列）
- -
報(bào)告期期末基金份額總額 1,526,050,580.57 2,193,390,995.11
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
本報(bào)告期基金管理人未持有本基金份額。
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
本報(bào)告期基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。
§8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023年第 1季度報(bào)告
第 13頁
本基金成立后有10,000,000.00份為發(fā)起份額，發(fā)起份額承諾的持有期限為2015年6
月30日至2018年6月30日。截至本報(bào)告期末，發(fā)起資金持有份額為0.00份。
§9 影響投資者決策的其他重要信息
9.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過本基金總份額
20%的情況。
9.2 影響投資者決策的其他重要信息
在本報(bào)告截止日至報(bào)告批準(zhǔn)送出日之間，童建林先生任職公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人，劉榮逵
先生任職公司首席信息官，馬文輝先生任職公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，朱海揚(yáng)先生不再擔(dān)任公司
副總經(jīng)理，具體信息請(qǐng)參見基金管理人在規(guī)定媒介披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于
高級(jí)管理人員變更的公告》。
§10 備查文件目錄
10.1 備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集的文件
2、天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同
3、天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
4、天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
5、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件
10.2 存放地點(diǎn)
天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
10.3 查閱方式
投資者可到基金管理人的辦公場(chǎng)所及網(wǎng)站或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱備查
文件，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
公司網(wǎng)站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月二十三日